Financial Engineering und Risikomanagement Teil I

Beschreibung

Financial Engineering ist ein multidisziplinäres Feld aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft, Mathematik, Statistik, Ingenieurwesen und Berechnungsmethoden. Der Schwerpunkt von FE & RM Teil I wird auf der Verwendung einfacher stochastischer Modelle zur Bewertung derivativer Wertpapiere in verschiedenen Anlageklassen liegen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, kredit- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Wir werden auch die Rolle betrachten, die einige dieser Anlageklassen während der Finanzkrise gespielt haben. Ein bemerkenswertes Merkmal dieses Kurses wird ein Interviewmodul mit Emanuel Derman sein, dem renommierten „Quant“ und Bestsellerautor von „My Life as a Quant“.

Wir hoffen, dass Studenten, die den Kurs abschließen, beginnen, die „Raketenwissenschaft“ hinter Financial Engineering zu verstehen, aber was vielleicht noch wichtiger ist, wir hoffen, dass sie auch die Grenzen dieser Theorie in der Praxis verstehen und warum Finanzmodelle immer mit einem gesunden Abschluss behandelt werden sollten der Skepsis. Der Folgekurs FE & RM Part II wird weiterhin Preismodelle für Derivate entwickeln, sich aber auch auf die Asset Allocation und Portfoliooptimierung sowie andere Anwendungen des Financial Engineering wie Realoptionen, Rohstoff- und Energiederivate und algorithmischen Handel konzentrieren.