Portfolioauswahl und Risikomanagement Das Universitätsnetzwerk

Beschreibung

Wenn ein Anleger mit einem Portfolioauswahlproblem konfrontiert ist, können die Anzahl der möglichen Vermögenswerte und die verschiedenen Kombinationen und Anteile, in denen jedes gehalten werden kann, überwältigend erscheinen. In diesem Kurs lernen Sie die Grundprinzipien der optimalen Portfoliokonstruktion, Diversifikation und des Risikomanagements kennen. Sie erwerben zunächst die Tools zur Charakterisierung des Risiko- und Rendite-Kompromisses eines Anlegers. Als nächstes analysieren Sie, wie ein Portfolioauswahlproblem strukturiert werden kann, und lernen, wie Sie die optimale Portfoliolösung lösen und implementieren. Schließlich lernen Sie die wichtigsten Preismodelle für Gleichgewichtspreise kennen.

Die Lernenden werden:
• Entwicklung von Risiko- und Ertragsmaßnahmen für das Portfolio von Vermögenswerten
• Verstehen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus der modernen Portfoliotheorie, die auf Diversifikation basieren
• Beschreiben und identifizieren Sie effiziente Portfolios, die das Risiko effektiv steuern
• Lösen Sie nach Portfolios mit den besten Risiko-Rendite-Kompromissen
• Verstehen Sie, wie Risikopräferenzen zu optimalen Asset Allocation-Entscheidungen führen
• Beschreiben und Verwenden von Gleichgewichtsmodellen für Asset-Preise.