Reinforcement Learning in Finance | Das Universitätsnetzwerk

Beschreibung

Dieser Kurs zielt darauf ab, die grundlegenden Konzepte des Reinforcement Learning (RL) vorzustellen und Anwendungsfälle für Anwendungen von RL für die Bewertung von Optionen, den Handel und das Asset Management zu entwickeln.

Am Ende dieses Kurses können die Schüler
- Verwenden Sie verstärkendes Lernen, um klassische Finanzprobleme wie Portfoliooptimierung, optimalen Handel sowie Optionspreise und Risikomanagement zu lösen.
- Üben Sie an wertvollen Beispielen wie dem berühmten Q-Learning mit finanziellen Problemen.
- Wenden Sie das im Kurs erworbene Wissen auf ein einfaches Modell für die Marktdynamik an, das durch das Bestärkungslernen als Kursprojekt gewonnen wird.

Voraussetzungen sind die Kurse „Führung durch maschinelles Lernen im Finanzwesen“ und „Grundlagen des maschinellen Lernens im Finanzwesen“. Von den Schülern wird erwartet, dass sie den logarithmischen Prozess kennen und wissen, wie er simuliert werden kann. Kenntnisse über Optionspreise werden nicht vorausgesetzt, sind aber wünschenswert.