Beschreibung

Dieser Kurs bietet Ihnen eine einfache Einführung in Zinssätze und damit verbundene Verträge. Dazu gehören der LIBOR, Anleihen, Forward Rate Agreements, Swaps, Zinsfutures, Caps, Floors und Swaptions. Wir werden lernen, wie Sie die grundlegenden Tools Duration und Konvexität für das Management des Zinsänderungsrisikos eines Anleihenportfolios anwenden. Wir werden die Schätzung der Laufzeitstruktur anhand von Marktdaten üben. Wir lernen die grundlegenden Fakten aus der stochastischen Berechnung kennen, die es Ihnen ermöglichen, eine Vielzahl von stochastischen Zinsmodellen zu konstruieren. In diesem Zusammenhang werden wir auch den Arbitrage-Preissatz betrachten, der die Grundlage für die Preisgestaltung von Finanzderivaten bildet. Wir werden auch die branchenüblichen Black- und Bachelier-Formeln für die Preisgestaltung von Obergrenzen, Fußböden und Swaptions behandeln.

Am Ende dieses Kurses erfahren Sie, wie Sie ein Zinsmodell auf Marktdaten kalibrieren und Zinsderivate bewerten.

Preis: Kostenlos anmelden!

Zinsmodelle - École Polytechnique Fédérale de Lausanne