Finanzielles Risikomanagement mit R | Das Universitätsnetzwerk

Beschreibung

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Rendite eines Wertpapierportfolios berechnen und das Marktrisiko dieses Portfolios quantifizieren. Dies ist eine wichtige Fähigkeit für Finanzmarktanalysten in Banken, Hedgefonds, Versicherungsunternehmen und anderen Finanzdienstleistungs- und Wertpapierfirmen. Unter Verwendung der Programmiersprache R mit Microsoft Open R und RStudio verwenden Sie die beiden Hauptwerkzeuge zur Berechnung des Marktrisikos von Aktienportfolios: Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Sie benötigen ein Anfänger-Verständnis der R-Programmierung, um die Aufgaben dieses Kurses abzuschließen.