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Erweiterte Handelsalgorithmen

BESCHREIBUNG

Dieser Kurs bietet Backtest-Ergebnisse für alle Strategien in entwickelten und aufstrebenden Märkten. Dem Lernenden werden auch wissenschaftliche Methoden des Backtests beigebracht, ohne dass er nach vorne (oder nach vorne) überleben muss.

Sie lernen verschiedene Methoden zum Aufbau eines robusten Backtesting-Systems für die im vorherigen Kurs beschriebenen Strategien. Sie lernen, wie Sie zwischen reinem Data Mining und Ergebnissen auf der Grundlage solider empirischer oder theoretischer Grundlagen unterscheiden können. Als nächstes lernen Sie die Mittel und Wege, um die Ergebnisse erneut zu testen und die Ergebnisse des Backtests Stresstests zu unterziehen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen, wie Transaktionskosten und andere Reibungen in den Backtesting-Algorithmus einbezogen werden können. Schließlich lernen Sie Techniken zur Messung der Leistung einer Strategie und das Konzept der risikobereinigten Rendite. Sie werden einige der bekannten Kennzahlen für risikobereinigte Renditen wie die Sharpe Ratio, die Treynor's Ratio und die Jenson's Alpha verwenden. Sie werden sehen, wie Sie eine geeignete Benchmark für einen vorgeschlagenen Fonds auswählen.

Preis: Kostenlos anmelden!

Sprache: Englisch

Untertitel: Englisch

Erweiterte Handelsalgorithmen - Indian School of Business