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Stochastische Prozesse

BESCHREIBUNG

Ziel dieses Kurses ist es, die Studierenden mit theoretischen Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten auszustatten, die für die Analyse stochastischer dynamischer Systeme in Wirtschaft, Ingenieurwesen und anderen Bereichen erforderlich sind.
Genauer gesagt sind die Ziele
1. Untersuchung der Grundkonzepte der Theorie stochastischer Prozesse;
2. Einführung der wichtigsten Arten stochastischer Prozesse;
3. Untersuchung verschiedener Eigenschaften und Merkmale von Prozessen;
4. Untersuchung der Methoden zur Beschreibung und Analyse komplexer stochastischer Modelle.
Praktische Fähigkeiten, die während des Studienprozesses erworben wurden:
1. Verständnis der wichtigsten Arten stochastischer Prozesse (Poisson-, Markov-, Gauß-, Wiener-Prozesse und andere) und Fähigkeit, den am besten geeigneten Prozess für die Modellierung in bestimmten Situationen zu finden, die in Wirtschaft, Ingenieurwesen und anderen Bereichen auftreten;
2. Verständnis der Begriffe Ergodizität, Stationarität und stochastische Integration; Anwendung dieser Begriffe im Kontext der Finanzmathematik;
Es wird davon ausgegangen, dass die Studierenden mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vertraut sind. Kenntnisse der Grundlagen der mathematischen Statistik sind nicht erforderlich, vereinfachen jedoch das Verständnis dieses Kurses.
Der Kurs bietet eine notwendige theoretische Grundlage für das Studium anderer Kurse in Stochastik wie Finanzmathematik, quantitative Finanzen, stochastische Modellierung und Theorie der Sprungprozesse.

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Preis: Kostenlos anmelden!

Sprache: Englisch

Untertitel: Englisch

Stochastische Prozesse - National Research University Higher School of Economics